Wikifolio 2: Branchenrotation fundamental
Daten
Kürzel: KKBRANCH
ISIN: siehe Seite auf wikifolio
Startgeld: 12.000 Euro
Starttag: 15.08.12
Vormerkungen: 11
Vorgemerktes Kapital: -
Testphase: abgeschlossen
investierbar: seit 21.08.2014
aktuell investiertes Kapital: 1913 Euro
Performancegebühr p.a.: 5%
Zertifikatsgebühr p.a.: 0,95%
Performance 1 Jahr: +1,8%
Performance seit Start: +47,2% (+3,4% pa)
aktuelle Punkte: 22
Rangliste: 5171
max. Verlust: 28,5%
Risikofaktor: 0,29
neu ab August 2023:
Volatilität (1 Jahr): 5,9%
Rendite/Risiko (annual.): 0,3
auf Watchlist: 3
Aktuelle Depotwerte
Oil+Gas, Telecom, Chemicals
Kommentar (02.01.24)
Oil&Gas mit SL abgesichert
Chemicals verkauft
(08.11.19)
Überprüfung Gesamtperformance gegen Index
Zeitraum 15.08.2012 - 04.11.2019
Wikifolio +32,7%
Stoxx600 (31.08.12-31.10.19) +81,6%
Unterperformance etwa 49 Prozentpunkte :-(
Strategie geht nicht wirklich auf. Ursache sicher auch die langjährige Schwäche bei Value-Werten, wenn auch Utilities mit >60% im Plus liegen derzeit. Positiv ist die relativ geringe Schwankungsbreite.
Allgemein: Da die Daten von stoxx.com auch weiterhin minderwertig sind, nutze ich ab sofort die Daten der iShares-Sektorenfonds Stoxx Europe 600 von der Morningstar-Seite. Natülich habe ich dort jetzt keine Historie, sondern nur aktuelle Werte.
Eine Bitte: Wer hat Fundamentaldaten zu den Stoxx-Supersector-Indizes und dem Stoxx 600 vor 2008? Wäre sehr daran interessiert ...
Strategie
Anlagehorizont: mittelfristig
Risikoeinschätzung: mittel
Es soll in die jeweils fundamental günstigsten Branchen (Supersectors) im Stoxx600 unter Nutzung kostengünstiger ETFs investiert werden. Die Kriterien sollen KBV, KUV, KCV und Dividendenrendite sein, die ich aus den Berichten auf Stoxx.com filtere. Depot mit mittelfristigem Anlagehorizont bei durchschnittlichem Risikopotential. Die Fonds sollen ausgetauscht werden, wenn die Fundamentaldaten auf (zu) hohe Bewertung hindeuten. Die Überprüfung des Depots soll im Quartalsrhythmus erfolgen. Bei deutlicher Überbewertung von Branchen ist der Einsatz von Short-ETFs denkbar.
Weitere Informationen
Der Stoxx 600 umfasst die 600 größten Aktien Europas und ist in 19 Branchen unterteilt: Auto, Banken, Basic Resources, Chemicals, Construction & Materials (C&M), Financial Services, Food & Beverage, Health Care, Industrial Goods and Services (IGS), Insurance, Media, Oil & Gas, Personal and Household Goods (PHG), Real Estate, Retail, Technology, Telecom, Travel & Leisure (T&L), Utilities.
Die fundamentalen Daten werden monatlich auf stoxx.com veröffentlicht. Ich prüfe jeweils zum Quartalsende, ob sich ein Index im "billigen" oder im "teuren" Bereich aufhält, wobei zum Vergleich nur die historischen Daten desselben Index verwendet werden; es findet also kein Vergleich zwischen verschiedenen Indizes statt. Bei Erreichen von Tiefst- oder Höchstständen wird dann gekauft bzw. verkauft.
Eine Rückrechnung liegt hier noch nicht vor, da sich meine vorliegenden Daten auf einen zu kurzen Zeitraum beziehen. Die Haltedauer der einzelnen Positionen dürfte voraussichtlich mehrere Jahre betragen.
Kursentwicklung der Branchenindizes seit 1991, in Prozent