Karstens Börsenwelten

Wikifolio 4: DAX Werte-Minimum-Varianz




Wikifolio der Woche am 25.08.2016 !!!


Daten
Kürzel: KKDAXABW
ISIN: siehe Seite auf Wikifolio
Startgeld: 12.000 Euro
Starttag: 15.08.12 (23.08.12)
Testphase: abgeschlossen
investierbar: seit 10.01.2013
aktuell investiertes Kapital: 2991 Euro
Performancegebühr p.a.: 5%
Zertifikatsgebühr p.a.: 0,95%
Performance 1 Jahr: +10,1%
Performance seit Start: +113,0% (+8,9% pa)
aktuelle Punkte: 147
max. Verlust: 35,30%
Risikofaktor: 0,60

Aktuelle Depotwerte (12.04.21)
Beiersdorf, Covestro, Delivery Hero, Dt. Börse, Dt. Wohnen, Dt. Telekom, EON, FMC, Fresenius, Henkel, Merck, SAP, Vonovia


Kommentar (16.06.2021)
Monatsbilanz +5,0% - nicht ganz übel!


(08.11.19)
Überprüfung Gesamtperformance gegen Index
Zeitraum 15.08.2012 - 04.11.2019
Wikifolio +109,0%
DAX30 +89,1%
Überperformance etwa 20 Prozentpunkte :-)

Das einzige meiner Wikifolio, dass meinen Erwartungen derzeit gerecht wird (außer dem Hebelportfolio...)



Strategie

Anlagehorizont: mittel- bis langfristig
Risikoeinschätzung: mittel

Es wird annähernd der DAXplus Minimum-Varianz-Index nachgebildet. Ziel ist eine Überrendite zum DAX im Bereich von 6 bis 7 Prozent p.a - es wird keine Absicherung nach unten vorgenommen. Seit Einführung des Index im Mai 2007 wäre bis August 2012 eine Überrendite von etwa 40% erreicht worden. [Daten von boerse-frankfurt.com]
Die Zusammensetzung des Depots wird in größeren Abständen angepasst.


Weitere Informationen
Das Wikifolio wurde ursprünglich mit einer anderen Strategie gestartet, wobei 6 Werte gehalten werden sollten, die möglichst niedrigkorreliert zum DAX-Index sind, unter Ausschluss von Finanztiteln und Aktien im eindeutigen Abwärtstrend. Die bereits gekauften Aktien konnten in die neue Depotstruktur übernommen werden. Allerdings war die zunächst angedachte alpha-Struktur (Aktien long, DAX short) wegen der Einschränkung des Anlageuniversums nicht mehr realisierbar. So blieb es bei der Nachbildung des DAXplus Minimum Variance - Index , etwas erweitert um Aktien mit hoher Sharpe-Ratio ( Einjahreswert), welche sich durch hohe Korrelation mit der Performance des Folgezeitraumes auszeichnen.


Wer eine Outperformance-Strategie (alpha-Strategie) nachbilden will, kauft sich ein entsprechendes Volumen eines DAX-Short-ETFs dazu.

Link zum Chart bei börse-frankfurt