Karstens Börsenwelten

Wikifolio 4: DAX Werte-Minimum-Varianz




Wikifolio der Woche am 25.08.2016 !!!


Daten
Kürzel: KKDAXABW
ISIN: siehe Seite auf Wikifolio
Startgeld: 12.000 Euro
Starttag: 15.08.12 (23.08.12)
Testphase: abgeschlossen
investierbar: seit 10.01.2013
aktuell investiertes Kapital: 20.468 Euro
Performancegebühr p.a.: 5%
Zertifikatsgebühr p.a.: 0,95%
Performance 1 Jahr: +4,4%
Performance seit Start: +101,5%
aktuelle Punkte: 710
max. Verlust: 16,40%
Risikofaktor: 0,5


Kommentar (18.07.19)
Turnusmäßige Anpassung, HeidelbergCement raus, Allianz und Adidas wegen zu geringer Gewichtung (<1%) nicht mit aufgenommen


Strategie

Anlagehorizont: mittel- bis langfristig
Risikoeinschätzung: mittel

Es wird annähernd der DAXplus Minimum-Varianz-Index nachgebildet. Ziel ist eine Überrendite zum DAX im Bereich von 6 bis 7 Prozent p.a - es wird keine Absicherung nach unten vorgenommen. Seit Einführung des Index im Mai 2007 wäre bis August 2012 eine Überrendite von etwa 40% erreicht worden. [Daten von boerse-frankfurt.com]
Die Zusammensetzung des Depots wird in größeren Abständen angepasst.

Aktuelle Depotwerte (18.07.19)
Beiersdorf, BMW, Dt. Börse, Dt. Post, Dt. Telekom, EON, FMC, Henkel, Lufthansa, Merck, MüRü, Vonovia


Weitere Informationen
Das Wikifolio wurde ursprünglich mit einer anderen Strategie gestartet, wobei 6 Werte gehalten werden sollten, die möglichst niedrigkorreliert zum DAX-Index sind, unter Ausschluss von Finanztiteln und Aktien im eindeutigen Abwärtstrend. Die bereits gekauften Aktien konnten in die neue Depotstruktur übernommen werden. Allerdings war die zunächst angedachte alpha-Struktur (Aktien long, DAX short) wegen der Einschränkung des Anlageuniversums nicht mehr realisierbar. So blieb es bei der Nachbildung des DAXplus Minimum Variance - Index , etwas erweitert um Aktien mit hoher Sharpe-Ratio ( Einjahreswert), welche sich durch hohe Korrelation mit der Performance des Folgezeitraumes auszeichnen.


Wer eine Outperformance-Strategie (alpha-Strategie) nachbilden will, kauft sich ein entsprechendes Volumen eines DAX-Short-ETFs dazu.

Link zum Chart bei börse-frankfurt